Сравнение EXV5.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

EXV5.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и 2B7D.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist	-12.27%	-1.15%	-8.64%	24.07%	-16.20%	25.34%	6.08%	20.17%	-27.04%	14.19%
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	8.52%	-8.12%	21.83%	-3.82%	5.50%	28.07%	-0.37%	32.49%	-6.43%	-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 8.52%.

EXV5.DE

1 день: -0.06%

1 месяц: -3.86%

С начала года: -12.27%

6 месяцев: -14.31%

1 год: -10.07%

3 года*: -5.51%

5 лет*: -3.53%

10 лет*: 2.53%

2B7D.DE

1 день: -13.12%

1 месяц: -4.53%

С начала года: 8.52%

6 месяцев: 9.30%

1 год: -1.14%

3 года*: 5.65%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV5.DE:

EXV5.DE с VWINX EXV5.DE с WELM.DE EXV5.DE с SC0R.DE EXV5.DE с WELW.DE EXV5.DE с EUNA.DE EXV5.DE с 7RIP.DE EXV5.DE с SEC0.DE

Часто сравнивают с 2B7D.DE:

2B7D.DE с ZPDS.DE 2B7D.DE с 2B7A.DE 2B7D.DE с SXR8.DE 2B7D.DE с IWDA.AS 2B7D.DE с QQQ 2B7D.DE с WELW.DE 2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий EXV5.DE и 2B7D.DE

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%.

EXV5.DE

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

2B7D.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV5.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

2B7D.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXV5.DE	2B7D.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	-0.03	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.46	0.19	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.04	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.28	-0.01	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.73	-0.01	-0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXV5.DE	2B7D.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	-0.03	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.45	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.34	-0.13

Корреляция

Корреляция между EXV5.DE и 2B7D.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и 2B7D.DE

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как 2B7D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist	4.90%	4.34%	4.96%	5.38%	4.39%	2.94%	0.77%	4.11%	3.44%	3.97%	2.88%	2.82%
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXV5.DE	2B7D.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.56%	-26.89%	-37.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.28%	-16.85%	-5.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.82%	-16.85%	-18.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.89%	-13.12%	-18.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.66%	-8.48%	-9.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.69%	8.69%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) составляет 7.17%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXV5.DE	2B7D.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	20.88%	-13.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.17%	31.08%	-14.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.93%	32.65%	-9.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.75%	18.53%	+5.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.36%	18.16%	+7.20%

Сравнение EXV5.DE с 2B7D.DE

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и 2B7D.DE

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и 2B7D.DE

Доходность по периодам

EXV5.DE

2B7D.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXV5.DE и 2B7D.DE

Доходность на риск

EXV5.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

EXV5.DE

2B7D.DE

Сравнение EXV5.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXV5.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и 2B7D.DE

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и 2B7D.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и 2B7D.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)