PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV5.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

EXV5.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-12.27%-1.15%-8.64%24.07%-16.20%0.77%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

EXV5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-10.07%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
2.53%

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с VWINXEXV5.DE с WELM.DEEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с EUNA.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий EXV5.DE и SEC0.DE

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXV5.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.46

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

3.01

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

7.64

-7.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

26.82

-27.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.46

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между EXV5.DE и SEC0.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.90%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV5.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-39.35%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-12.90%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-8.06%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-12.23%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

3.68%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) составляет 7.17%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV5.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

11.14%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

23.75%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

33.74%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

29.29%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

29.29%

-3.93%