Сравнение EXUS с RODM
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 8.62% vs 22.82% for RODM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 9.95%.
EXUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам EXUS и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.16% | 3.87% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 9.95% | 12.95% |
Correlation
The correlation between EXUS and RODM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between EXUS and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. RODM — Ранг доходности на риск
EXUS
RODM
Сравнение EXUS c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.23 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 12.73 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и RODM
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -35.98% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -7.10% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.34% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.35% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.80% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и RODM
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 3.21% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 8.76% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 10.94% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 13.45% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.07% | +4.03% |
Сравнение комиссий EXUS и RODM
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и RODM
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RODM в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and RODM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (7.93%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs RODM's -35.98%.
On 1-year performance, RODM leads with 22.82% vs 8.62% for EXUS. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RODM has performed better with a 22.82% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор