Сравнение EXUS с SCHF
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам EXUS и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.56% | 14.86% |
Correlation
The correlation between EXUS and SCHF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. SCHF — Ранг доходности на риск
EXUS
SCHF
Сравнение EXUS c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и SCHF
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -34.87% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.86% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.38% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и SCHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 15.74% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.39% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.18% | +0.98% |
Сравнение комиссий EXUS и SCHF
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и SCHF
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHF в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and SCHF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.06% for SCHF.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор