PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS с VEA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 11.53% vs 30.28% for VEA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EXUS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.11%.

EXUS

1 день
-3.43%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.66%
1 год
11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.98%
1 год
30.28%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS и VEA

2026 (YTD)2025
EXUS
Macquarie Focused International Core ETF		7.23%3.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		13.11%15.43%

Correlation

The correlation between EXUS and VEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between EXUS and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Focused International Core ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EXUS:
EXUS с SCHFEXUS с PWEREXUS с BILDEXUS с BKIEEXUS с IDEVEXUS с EFASEXUS с FID
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EXUS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS
Ранг доходности на риск EXUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXUSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.81

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.48

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.62

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

10.06

-7.38

EXUS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXUS и VEA

Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-60.68%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.63%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.07%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-13.26%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.02%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS и VEA

Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.09%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

14.74%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.79%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.76%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.21%

+1.92%

Сравнение комиссий EXUS и VEA

EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS и VEA

Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VEA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS
Macquarie Focused International Core ETF		0.03%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.58%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EXUS and VEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXUS has higher volatility (7.94%) compared to VEA (7.09%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 30.28% vs 11.53% for EXUS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 30.28% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.

VEA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.03% for EXUS.

They also come from different issuers: Macquarie and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор