Сравнение EXUS с PWER
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie. Over the past year, EXUS returned 11.53% vs 49.01% for PWER. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for PWER.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и PWER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 19.28%.
EXUS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWER
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и PWER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.23% | 3.87% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 19.28% | 23.55% |
Correlation
The correlation between EXUS and PWER is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between EXUS and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. PWER — Ранг доходности на риск
EXUS
PWER
Сравнение EXUS c PWER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | PWER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.88 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 17.97 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и PWER
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и PWER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -29.68% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -10.10% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -10.10% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.23% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.74% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и PWER
Текущая волатильность для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) составляет 7.94%, в то время как у Macquarie Energy Transition ETF (PWER) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что EXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 9.67% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 17.39% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 21.34% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.71% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.71% | -4.58% |
Сравнение комиссий EXUS и PWER
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и PWER
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PWER в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.30% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and PWER have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWER has higher volatility (9.67%) compared to EXUS (7.94%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs PWER's -29.68%.
On 1-year performance, PWER leads with 49.01% vs 11.53% for EXUS. On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EXUS has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.01% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
PWER has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.03% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PWER is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.80% for PWER.
PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и PWER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор