Сравнение EXUS с STAX
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for STAX.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и STAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у STAX с доходностью 0.93%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и STAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 2.49% |
Correlation
The correlation between EXUS and STAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. STAX — Ранг доходности на риск
EXUS
STAX
Сравнение EXUS c STAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.64 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и STAX
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и STAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -1.42% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.43% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.23% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и STAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 1.01% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 1.38% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 1.38% | +16.78% |
Сравнение комиссий EXUS и STAX
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и STAX
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности STAX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and STAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.03% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while STAX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.29% for STAX.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и STAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор