Сравнение EXUS с FDT
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам EXUS и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 25.50% | 21.32% |
Correlation
The correlation between EXUS and FDT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. FDT — Ранг доходности на риск
EXUS
FDT
Сравнение EXUS c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и FDT
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -46.10% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.59% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.78% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.42% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.23% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.52% | -0.36% |
Сравнение комиссий EXUS и FDT
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и FDT
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and FDT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор