Сравнение EXUS с FDT
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 8.62% vs 44.07% for FDT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 20.11%.
EXUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам EXUS и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.16% | 3.87% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 20.11% | 21.66% |
Correlation
The correlation between EXUS and FDT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between EXUS and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. FDT — Ранг доходности на риск
EXUS
FDT
Сравнение EXUS c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.30 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 12.36 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и FDT
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -46.10% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -13.41% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.81% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.75% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и FDT
Текущая волатильность для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) составляет 7.93%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 9.80% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 18.02% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.20% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.58% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.54% | +0.56% |
Сравнение комиссий EXUS и FDT
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и FDT
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDT в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.97% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and FDT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDT has higher volatility (9.80%) compared to EXUS (7.93%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs FDT's -46.10%.
On 1-year performance, FDT leads with 44.07% vs 8.62% for EXUS. On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EXUS has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDT has performed better with a 44.07% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.80% for FDT.
FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор