PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 32.11% for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и VEA

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%-0.27%

Correlation

The correlation between EXUS.L and VEA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between EXUS.L and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и VEA

Секторы
EXUS.L
VEA

Финансовые услуги

26.2%
23.3%

Промышленность

18.6%
19.2%

Технологии

10.1%
13.8%

Здравоохранение

9.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.5%

Сырьевые материалы

7.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Энергетика

5.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
VEA
23.3%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
VEA
19.2%

Технологии

EXUS.L
10.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
VEA
5.6%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EXUS.L vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.06

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.84

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.77

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.82

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.25

+0.94

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и VEA

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-60.68%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.63%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.66%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-13.29%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и VEA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.49%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.32%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.64%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.54%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.35%

-2.06%

Сравнение комиссий EXUS.L и VEA

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и VEA

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and VEA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор