PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с VWRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

EXUS.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и VWRP.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.10%22.54%11.46%
Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.70%
1 год
18.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с SCHF
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Сравнение комиссий EXUS.L и VWRP.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.83

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.61

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

7.51

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.67

+0.42

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и VWRP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и VWRP.L

Ни EXUS.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и VWRP.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-25.10%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.19%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.03%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.45%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и VWRP.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.89%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.68%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.21%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.99%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.00%

-2.02%