PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

EXUS.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и EUNL.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		1.64%31.98%1.23%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%21.81%11.73%
Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -3.01%.

EXUS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.64%
6 месяцев
6.66%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.26%
1 год
19.49%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с SCHF
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий EXUS.L и EUNL.DE

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.69

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.76

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

12.00

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.63

+0.42

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и EUNL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и EUNL.DE

Ни EXUS.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и EUNL.DE

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-33.63%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.82%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.98%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.29%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.71%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и EUNL.DE

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.75%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.91%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.57%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.61%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

15.95%

-0.97%