PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

EXUS.L и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%25.25%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 2.29%.

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с SCHF
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLDXUSE.AS с QTOP

Сравнение комиссий EXUS.L и XUSE.AS

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.L vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.21

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

13.52

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.48

-0.39

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и XUSE.AS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и XUSE.AS

Ни EXUS.L, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и XUSE.AS

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, примерно равная максимальной просадке XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-12.97%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.54%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.59%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и XUSE.AS

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеют волатильность 7.05% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.82%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.94%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.06%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

16.06%

-1.08%