PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с WLDS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).

EXUS.L и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.35%20.30%6.32%
Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
3.26%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.62%
1 год
28.43%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с SCHF
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYWWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.L

Сравнение комиссий EXUS.L и WLDS.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.66

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.27

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.05

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

10.75

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.41

+0.68

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и WLDS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и WLDS.L

Ни EXUS.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и WLDS.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и WLDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-33.26%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.09%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-4.33%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.47%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.14%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и WLDS.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.14%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.69%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.05%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.99%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.46%

-4.48%