PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

EXUS.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и VUAA.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с SCHF
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий EXUS.L и VUAA.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EXUS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.65

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.13

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

8.63

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.29

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и VUAA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и VUAA.L

Ни EXUS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и VUAA.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-34.05%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.75%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.41%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.20%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.05%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и VUAA.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.87%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.72%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.07%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.97%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.88%

-2.90%