Сравнение EXSG.DE с SCHC
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 7.47%/yr for SCHC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и SCHC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как SCHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSG.DE имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции SCHC немного впереди с 7.47%.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
SCHC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 8.86% | 21.26% | 8.70% | 10.93% | -16.89% | 20.40% | 1.37% | 25.88% | -14.78% | 13.51% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and SCHC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between EXSG.DE and SCHC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. SCHC — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
SCHC
Сравнение EXSG.DE c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.14 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.04 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и SCHC
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки SCHC в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -39.29% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -10.56% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -15.32% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -24.00% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -39.29% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.98% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -6.33% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и SCHC
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.45% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.39% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 13.50% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.69% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.41% | +1.31% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и SCHC
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и SCHC
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.43% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and SCHC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.11% for SCHC.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор