PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с HYGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXSA.DE returned 13.94%/yr vs 2.94%/yr for HYGW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как HYGW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 3.46%.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

HYGW

1 день
0.38%
1 месяц
2.08%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.56%
3 года*
2.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-0.97%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		3.46%-6.41%14.05%4.09%-7.22%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and HYGW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV

Доходность на риск

EXSA.DE vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.91

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.31

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

4.63

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HYGW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и HYGW

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки HYGW в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-11.79%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.31%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-11.79%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-4.53%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.45%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.20%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и HYGW

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

4.08%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

6.17%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

7.69%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

7.69%

+8.09%

Сравнение комиссий EXSA.DE и HYGW

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и HYGW

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HYGW в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and HYGW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while HYGW is High Yield Bonds. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.69% for HYGW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор