Сравнение EXS1.DE с VEA
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 9.80%/yr for VEA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и VEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.80% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
VEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 13.09% | 19.12% | 9.96% | 14.40% | -10.10% | 20.02% | 0.67% | 25.39% | -10.74% | 10.88% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and VEA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between EXS1.DE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. VEA — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
VEA
Сравнение EXS1.DE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.07 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.98 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.21 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и VEA
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VEA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -55.05% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.87% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -15.68% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -17.30% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -34.68% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.53% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -10.63% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.33% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и VEA
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.54% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.69% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.02% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.08% | +2.28% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и VEA
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и VEA
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and VEA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор