PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXS1.DE с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXS1.DEFLSW
Дох-ть с нач. г.14.38%1.36%
Дох-ть за 1 год21.70%10.73%
Дох-ть за 3 года5.32%0.17%
Дох-ть за 5 лет7.10%6.86%
Коэф-т Шарпа1.690.90
Коэф-т Сортино2.321.31
Коэф-т Омега1.301.15
Коэф-т Кальмара2.480.82
Коэф-т Мартина9.173.52
Индекс Язвы2.23%3.09%
Дневная вол-ть12.07%12.12%
Макс. просадка-60.30%-28.16%
Текущая просадка-1.98%-9.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EXS1.DE и FLSW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и FLSW

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.27%
EXS1.DE
FLSW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EXS1.DE и FLSW

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
График комиссии EXS1.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXS1.DE c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXS1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXS1.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXS1.DE, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXS1.DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXS1.DE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXS1.DE, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.35
FLSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98

Сравнение коэффициента Шарпа EXS1.DE и FLSW

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.77
EXS1.DE
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и FLSW

EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%0.60%0.67%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.08%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и FLSW

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-9.84%
EXS1.DE
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и FLSW

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
3.85%
EXS1.DE
FLSW