PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXS1.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.06%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.52% против 17.97% соответственно.

EXS1.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-3.53%
1 год
2.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.44%
10 лет*
8.52%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с CSX5.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

EXS1.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.62

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.14

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

3.83

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.67

-0.46

Корреляция

Корреляция между EXS1.DE и ^NDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и ^NDX

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXS1.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-82.90%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.72%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-35.56%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.56%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-24.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и ^NDX

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXS1.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.69%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.16%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

24.94%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.26%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.85%

-4.53%