Сравнение EXS1.DE с ^NDX
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the DAX®, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.98%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.98% против 19.59% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and ^NDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
^NDX
Сравнение EXS1.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.30 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.89 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и ^NDX
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -46.44% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.19% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -27.30% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -31.53% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -31.53% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.89% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -8.01% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 4.63%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.81% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 14.34% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.48% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 22.58% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.99% | -4.88% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and ^NDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор