Сравнение EXS1.DE с ^STOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).
EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXS1.DE или ^STOXX.
Основные характеристики
| EXS1.DE | ^STOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.38% | 5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 11.55% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 4.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.07% | 10.14% |
| Макс. просадка | -60.30% | -61.04% |
| Текущая просадка | -1.98% | -3.99% |
Корреляция
Корреляция между EXS1.DE и ^STOXX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и ^STOXX
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 7.03% против 4.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXS1.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и ^STOXX
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -60.30%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и ^STOXX
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.