PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXS1.DE с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the DAX®, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.19% соответственно.

EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.02%
1 год
2.26%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%

^STOXX

1 день
0.52%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.88%
1 год
13.33%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.45%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and ^STOXX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г.

0.90

The correlation between EXS1.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

EXS1.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DE^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.07

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.60

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.37

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

4.91

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.07

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и ^STOXX

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-61.04%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.56%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.56%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-22.55%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.55%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.48%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-16.77%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.67%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и ^STOXX

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.63%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.21%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.22%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.98%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.31%

+3.05%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and ^STOXX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор