PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXS1.DE с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.75%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.96% соответственно.

EXS1.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-5.40%
1 год
2.82%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.43%

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с CSX5.L
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

EXS1.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.04

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.36

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

9.45

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между EXS1.DE и ^STOXX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и ^STOXX

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXS1.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-61.04%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-22.55%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.55%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.87%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-16.84%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.38%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и ^STOXX

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXS1.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.56%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.96%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.65%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.84%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.29%

+3.03%