Сравнение EXS1.DE с ^STOXX
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the DAX®, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.98%/yr vs 6.68%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.68% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and ^STOXX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between EXS1.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
^STOXX
Сравнение EXS1.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.87 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.82 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и ^STOXX
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -60.54% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.56% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -16.56% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -22.55% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -35.55% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.38% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -14.54% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.61% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и ^STOXX
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.10% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 10.43% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 12.30% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.19% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.13% | +2.98% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and ^STOXX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор