Сравнение EXS1.DE с SXRT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).
EXS1.DE и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXS1.DE или SXRT.DE.
Основные характеристики
| EXS1.DE | SXRT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.38% | 7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 13.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 5.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 7.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 7.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 12.07% | 13.26% |
| Макс. просадка | -60.30% | -38.41% |
| Текущая просадка | -1.98% | -6.30% |
Корреляция
Корреляция между EXS1.DE и SXRT.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и SXRT.DE
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям SXRT.DE по среднегодовой доходности: 7.03% против 7.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXS1.DE и SXRT.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXS1.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и SXRT.DE
Ни EXS1.DE, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% | 0.60% | 0.67% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и SXRT.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и SXRT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и SXRT.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеют волатильность 5.75% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.