PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с DAXX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXS1.DE с DAXX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L).

EXS1.DE и DAXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. DAXX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и DAXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и DAXX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.06%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		-4.95%21.78%18.64%19.60%-12.45%14.55%3.71%23.53%-18.09%11.87%
Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как DAXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAXX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXS1.DE показывает доходность -5.06%, а DAXX.L немного выше – -4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS1.DE имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции DAXX.L немного отстают с 8.49%.

EXS1.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-3.53%
1 год
2.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.44%
10 лет*
8.52%

DAXX.L

1 день
3.21%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.59%
1 год
2.77%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXXEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с CSX5.L
Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с VWCG.DEDAXX.L с SCHDDAXX.L с SPYD

Сравнение комиссий EXS1.DE и DAXX.L

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DAXX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EXS1.DE vs. DAXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c DAXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DEDAXX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.33

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.25

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

0.86

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. DAXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAXX.L равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и DAXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DEDAXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между EXS1.DE и DAXX.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и DAXX.L

Ни EXS1.DE, ни DAXX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и DAXX.L

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки DAXX.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и DAXX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXS1.DEDAXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-35.41%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.92%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-23.43%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.41%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.82%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-6.84%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и DAXX.L

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) имеют волатильность 6.92% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXS1.DEDAXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.09%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.40%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.42%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.97%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.49%

-0.17%