Сравнение EXS1.DE с FGM
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 7.60%/yr for FGM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for FGM.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и FGM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как FGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.60% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
FGM
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и FGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 4.38% | 44.18% | 8.06% | 9.89% | -26.15% | 14.03% | 7.60% | 23.49% | -21.63% | 26.55% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and FGM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between EXS1.DE and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. FGM — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
FGM
Сравнение EXS1.DE c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | FGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.30 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и FGM
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки FGM в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и FGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -45.58% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -15.56% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -17.62% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -39.45% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -45.58% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.16% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -10.42% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.60% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и FGM
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеют волатильность 5.16% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.96% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 15.37% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.46% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.61% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.24% | -2.88% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и FGM
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и FGM
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.65% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and FGM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.
EXS1.DE tracks DAX®, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.80% for FGM.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и FGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор