PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXS1.DE с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как FGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.60% соответственно.


EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.03%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%

FGM

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.38%
6 месяцев
7.72%
1 год
15.10%
3 года*
18.28%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и FGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
4.38%44.18%8.06%9.89%-26.15%14.03%7.60%23.49%-21.63%26.55%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and FGM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2012 г.

0.68

The correlation between EXS1.DE and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Доходность на риск

EXS1.DE vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXS1.DEFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.97

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

3.30

-2.73

EXS1.DE vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXS1.DEFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и FGM

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки FGM в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и FGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXS1.DEFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-45.58%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-15.56%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-17.62%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-39.45%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-45.58%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.16%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-10.42%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.60%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и FGM

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеют волатильность 5.16% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXS1.DEFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.96%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.37%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.46%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

21.61%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.24%

-2.88%

Сравнение комиссий EXS1.DE и FGM

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и FGM

EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.65%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы


EXS1.DE and FGM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EXS1.DE tracks DAX®, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.80% for FGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор