PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWAY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -7.50%/yr vs 13.24%/yr for SPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-10.42%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%12.87%

Correlation

The correlation between AWAY and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between AWAY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и SPY

Секторы
AWAY
SPY

Потребительский циклический сектор

60.1%
9.9%

Технологии

31.2%
39.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Промышленность

2.5%
7.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

AWAY
60.1%
SPY
9.9%

Технологии

AWAY
31.2%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.3%
SPY
10.6%

Промышленность

AWAY
2.5%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

AWAY

-

SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

SPY
4.5%

Энергетика

AWAY

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

AWAY

-

SPY
8.3%

Недвижимость

AWAY

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

AWAY

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AWAY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.72

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.38

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.44

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

10.63

-11.54

AWAY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и SPY

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.19%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-8.88%

-23.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-18.76%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-24.50%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-0.91%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.42%

-9.02%

-27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

2.04%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и SPY

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.58%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

10.02%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

12.58%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.17%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

17.93%

+13.74%

Сравнение комиссий AWAY и SPY

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и SPY

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (6.38%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs -7.50% for AWAY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPY is S&P 500. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ETFMG and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор