Сравнение AWAY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AWAY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWAY или SPY.
Основные характеристики
| AWAY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.56% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -9.22% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 12.07% |
| Макс. просадка | -56.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -39.12% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между AWAY и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и SPY
С начала года, AWAY показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и SPY
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWAY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и SPY
Дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и SPY
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и SPY
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.