Сравнение EXOSX с EXHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и EXHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и EXHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -7.05% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -9.38% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.97% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.47%
EXHAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и EXHAX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.
Доходность на риск
EXOSX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск
EXOSX
EXHAX
Сравнение EXOSX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | EXHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | EXHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и EXHAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и EXHAX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EXHAX в 11.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.22% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.72% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и EXHAX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EXHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | EXHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -51.96% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.33% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -27.63% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -29.53% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -13.06% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -8.88% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.22% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и EXHAX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | EXHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.53% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.98% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.78% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.36% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.22% | +1.37% |