PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXOSX с EXBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-7.05%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-4.84%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции EXOSX превзошли акции EXBAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.08% соответственно.

EXOSX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.01%
1 год
3.66%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.47%

EXBAX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.33%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с FIVFXEXOSX с PREIXEXOSX с EXHAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с RAIIXEXOSX с EXEYX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с MNHYXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXOSX и EXBAX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series

Доходность на риск

EXOSX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.43

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.38

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

1.69

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между EXOSX и EXBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и EXBAX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EXBAX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.22%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		6.06%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и EXBAX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXOSXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-29.86%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.37%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-19.23%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-19.23%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-6.96%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-5.07%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.67%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и EXBAX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXOSXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.98%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

5.03%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

7.91%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

7.50%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

7.60%

+8.99%