Сравнение EXOSX с FIVFX
EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXOSX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXOSX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 7.79%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXOSX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 0.41% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between EXOSX and FIVFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2002 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between EXOSX and FIVFX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXOSX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
EXOSX
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EXOSX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXOSX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXOSX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXOSX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | — | — |
Сравнение комиссий EXOSX и FIVFX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и FIVFX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.13% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EXOSX and FIVFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXOSX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор