PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXOSX с FIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-7.05%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

EXOSX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.01%
1 год
3.66%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.47%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с EXHAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с RAIIXEXOSX с EXBAXEXOSX с EXCRX
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX

Сравнение комиссий EXOSX и FIVFX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series

Доходность на риск

EXOSX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

—

—

Корреляция

Корреляция между EXOSX и FIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и FIVFX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.22%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

EXOSXFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXOSXFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

—

—