PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXOSX с EXDVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-7.05%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.69%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у EXDVX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции EXOSX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 6.47% против 1.40% соответственно.

EXOSX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.01%
1 год
3.66%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.47%

EXDVX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.40%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с FIVFXEXOSX с PREIXEXOSX с EXHAXEXOSX с MNBAXEXOSX с RAIIXEXOSX с EXBAXEXOSX с EXEYX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNBAXEXDVX с MNDFX

Сравнение комиссий EXOSX и EXDVX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

EXOSX
Manning & Napier Overseas Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXOSX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.02

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.38

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.07

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.54

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EXDVX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.02

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXOSX и EXDVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и EXDVX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.22%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и EXDVX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXOSXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-12.74%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.55%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-9.29%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-9.29%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-2.25%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-2.19%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.84%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и EXDVX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXOSXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.78%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

1.16%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

3.66%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

2.68%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

2.96%

+13.63%