PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXOSX с EXDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) and EXDVX (Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund) are both mutual funds - EXOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Manning & Napier, while EXDVX is a Municipal Bonds fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, EXOSX returned 7.44%/yr vs 1.49%/yr for EXDVX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EXOSX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for EXDVX.

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у EXDVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции EXOSX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 1.49% соответственно.

EXOSX

1 день
0.13%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.26%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.02%
10 лет*
7.44%

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.77%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXOSX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		2.28%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		0.52%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Correlation

The correlation between EXOSX and EXDVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г.

-0.06

The correlation between EXOSX and EXDVX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXBAXEXOSX с RAIIXEXOSX с MNDFXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXHAX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с EXBAXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFXEXDVX с EXCRXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с FGNSX

Доходность на риск

EXOSX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXEXDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.75

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.91

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.92

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

6.29

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EXDVX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.75

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и EXDVX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EXDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXOSXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-12.74%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-2.44%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-3.75%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-9.29%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-9.29%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.06%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-2.18%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.74%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и EXDVX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXOSXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.60%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

1.33%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

1.71%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

2.69%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

2.97%

+13.72%

Сравнение комиссий EXOSX и EXDVX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и EXDVX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EXDVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.25%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.11%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%

Часто задаваемые вопросы

EXOSX and EXDVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to EXDVX (0.60%). In terms of maximum drawdown, EXOSX dropped -55.50% vs EXDVX's -12.74%.

EXDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXOSX и EXDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор