- ISIN
- US5638215039
- CUSIP
- 563821503
- Эмитент
- Manning & Napier
- Дата выпуска
- 9 июл. 2002 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXOSX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции EXOSX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) показал доход в 2.28% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXOSX составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Manning & Napier Overseas Series
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXOSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 0.82% | -6.64% | 5.22% | 0.54% | 0.56% | 2.28% | ||||||
| 2025 | 6.48% | 0.35% | -2.48% | 3.71% | 2.62% | 2.70% | -3.64% | 4.06% | 0.63% | -1.08% | 1.84% | 0.38% | 16.21% |
| 2024 | -1.91% | 0.45% | 3.23% | -2.63% | 5.20% | -0.18% | 2.45% | 4.12% | 0.72% | -5.18% | 0.60% | -3.05% | 3.33% |
| 2023 | 9.26% | -2.03% | 3.41% | 3.54% | -3.25% | 2.75% | 2.08% | -4.05% | -4.15% | -3.52% | 9.85% | 5.76% | 19.89% |
| 2022 | -5.54% | -2.34% | -3.07% | -6.58% | -0.24% | -10.52% | 5.61% | -5.92% | -9.24% | 4.84% | 10.55% | -2.82% | -24.26% |
| 2021 | -0.84% | 4.02% | 1.41% | 4.94% | 1.94% | 1.55% | 0.14% | 1.98% | -3.15% | 2.50% | -6.44% | 3.43% | 11.50% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Overseas Series has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.73, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2002.
- This fund participated in 104.07% of S&P 500 Index downside but only 93.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 93.99%
- Участие в снижении
- 104.07%
Комиссия
Комиссия EXOSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXOSX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.93 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 13.52 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Overseas Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.41 | $0.40 | $0.22 | $0.65 | $0.28 | $0.44 | $0.19 | $0.45 | $0.35 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Overseas Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manning & Napier Overseas Series показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка Manning & Napier Overseas Series составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.50%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.71%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -31.83%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 24d | 5mo 26dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.31%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.31%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 1y 24d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| EXOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -56.78% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.10% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -18.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -25.43% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.92% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.74% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EXOSX
Добавьте Manning & Napier Overseas Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXOSX