PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXO.AS с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXO.AS с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXO.AS (Exor N.V.) is a stock, while QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.77%/yr vs 16.68%/yr for QUAL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXO.AS и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exor N.V. (EXO.AS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXO.AS торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXO.AS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 10.10%.

EXO.AS

1 день
0.84%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-20.98%
3 года*
-5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.12%
1 год
19.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.01%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXO.AS и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022
EXO.AS
Exor N.V.		-8.65%-17.71%-1.72%33.25%3.30%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.90%-0.72%30.36%26.96%-12.41%

Correlation

The correlation between EXO.AS and QUAL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г.

0.28

The correlation between EXO.AS and QUAL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exor N.V.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с BRK-BEXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с RACEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MF.PA
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

EXO.AS vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXO.AS c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXO.ASQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.62

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.21

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.75

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

10.53

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXO.AS vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXO.ASQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.62

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.81

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EXO.AS и QUAL

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXO.ASQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-33.56%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-7.03%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.28%

-23.13%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-0.05%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.48%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

1.83%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EXO.AS и QUAL

Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXO.ASQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.11%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

8.67%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

11.95%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.14%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.56%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXO.AS и QUAL

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXO.AS
Exor N.V.		0.75%0.68%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EXO.AS and QUAL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор