PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXO.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXO.AS с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности EXO.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exor N.V. (EXO.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXO.AS и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
EXO.AS
Exor N.V.		-7.04%-17.71%-1.72%33.25%3.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%-1.85%
Разные валюты инструментов

EXO.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXO.AS показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

EXO.AS

1 день
0.67%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-18.14%
3 года*
-3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exor N.V.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с RACEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MSFTEXO.AS с MF.PA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EXO.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXO.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXO.ASBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

-1.07

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.79

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-1.12

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXO.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXO.ASBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между EXO.AS и BRK-B составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXO.AS и BRK-B

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EXO.AS
Exor N.V.		0.73%0.68%0.52%0.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXO.AS и BRK-B

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

EXO.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-53.86%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-14.95%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.44%

-11.57%

-23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-11.07%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

8.75%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXO.AS и BRK-B

Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXO.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.28%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

11.68%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.78%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

17.44%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

20.14%

+1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXO.AS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXO.AS значения в EUR, BRK-B значения в USD