Сравнение EXO.AS с BRK-B
EXO.AS (Exor N.V.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.77%/yr vs 10.34%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXO.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
EXO.AS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам EXO.AS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | -8.65% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EXO.AS and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXO.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EXO.AS
BRK-B
Сравнение EXO.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXO.AS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.38 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.79 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXO.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и BRK-B
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXO.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -45.91% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -11.04% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -20.62% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -17.01% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.73% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 5.30% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и BRK-B
Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXO.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.72% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 11.24% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 15.04% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.37% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.09% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и BRK-B
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.75% | 0.68% | 0.52% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXO.AS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXO.AS and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор