Сравнение EXO.AS с IEFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).
IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXO.AS или IEFM.L.
Корреляция
Корреляция между EXO.AS и IEFM.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и IEFM.L
Основные характеристики
EXO.AS:
-0.03
IEFM.L:
0.75
EXO.AS:
0.08
IEFM.L:
1.26
EXO.AS:
1.01
IEFM.L:
1.25
EXO.AS:
-0.03
IEFM.L:
1.37
EXO.AS:
-0.06
IEFM.L:
2.50
EXO.AS:
7.59%
IEFM.L:
7.72%
EXO.AS:
17.63%
IEFM.L:
25.51%
EXO.AS:
-16.61%
IEFM.L:
-23.88%
EXO.AS:
-15.99%
IEFM.L:
-4.22%
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 2.69%.
EXO.AS
-0.45%
-5.97%
-9.31%
-1.42%
N/A
N/A
IEFM.L
2.69%
1.28%
2.64%
19.07%
8.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXO.AS и IEFM.L
EXO.AS
IEFM.L
Сравнение EXO.AS c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и IEFM.L
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.52% | 0.52% | 0.49% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и IEFM.L
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и IEFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и IEFM.L
Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.