Сравнение EXO.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXO.AS или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXO.AS и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и SPY
Основные характеристики
EXO.AS:
-0.03
SPY:
1.88
EXO.AS:
0.08
SPY:
2.51
EXO.AS:
1.01
SPY:
1.35
EXO.AS:
-0.03
SPY:
2.83
EXO.AS:
-0.06
SPY:
11.89
EXO.AS:
7.59%
SPY:
2.00%
EXO.AS:
17.63%
SPY:
12.69%
EXO.AS:
-16.61%
SPY:
-55.19%
EXO.AS:
-15.99%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
EXO.AS
-0.45%
-5.97%
-9.31%
-1.42%
N/A
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXO.AS и SPY
EXO.AS
SPY
Сравнение EXO.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и SPY
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.52% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и SPY
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и SPY
Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.