Сравнение EXO.AS с RACE
EXO.AS (Exor N.V.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, EXO.AS returned -5.77%/yr vs 3.89%/yr for RACE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXO.AS торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -3.50%.
EXO.AS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RACE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам EXO.AS и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | -8.65% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
RACE Ferrari N.V. | -2.01% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -4.89% |
Correlation
The correlation between EXO.AS and RACE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between EXO.AS and RACE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXO.AS vs. RACE — Ранг доходности на риск
EXO.AS
RACE
Сравнение EXO.AS c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXO.AS | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.73 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.15 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXO.AS | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и RACE
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXO.AS | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -44.76% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -38.33% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -42.92% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -36.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.84% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 24.29% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и RACE
Текущая волатильность для Exor N.V. (EXO.AS) составляет 6.03%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXO.AS | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 11.08% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 23.63% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 34.21% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 28.12% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 28.87% | -7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и RACE
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RACE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.75% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXO.AS и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXO.AS and RACE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXO.AS и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор