PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXO.AS с RACE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXO.AS с RACE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и Ferrari N.V. (RACE).

Доходность

Сравнение доходности EXO.AS и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exor N.V. (EXO.AS) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXO.AS и RACE

2026 (YTD)2025202420232022
EXO.AS
Exor N.V.		-7.66%-17.71%-1.72%33.25%3.30%
RACE
Ferrari N.V.		-5.91%-22.13%34.68%54.35%-4.89%
Разные валюты инструментов

EXO.AS торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXO.AS показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -5.91%.

EXO.AS

1 день
1.90%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-20.07%
1 год
-19.99%
3 года*
-3.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

RACE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-29.16%
1 год
-24.64%
3 года*
6.84%
5 лет*
11.78%
10 лет*
24.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exor N.V.

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с BRK-BEXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MSFTEXO.AS с MF.PA
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

EXO.AS vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXO.AS c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXO.ASRACEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.84

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.61

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.13

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXO.AS vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RACE равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXO.ASRACEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.67

-0.63

Корреляция

Корреляция между EXO.AS и RACE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXO.AS и RACE

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RACE в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EXO.AS
Exor N.V.		0.73%0.68%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.00%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Просадки

Сравнение просадок EXO.AS и RACE

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и RACE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXO.ASRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-43.61%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-39.22%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.87%

-33.85%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-10.62%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

20.59%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXO.AS и RACE

Exor N.V. (EXO.AS) и Ferrari N.V. (RACE) имеют волатильность 9.13% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXO.ASRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

9.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

26.97%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

34.40%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

27.75%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

28.75%

-7.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXO.AS и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXO.AS значения в EUR, RACE значения в USD