Сравнение EXO.AS с MF.PA

С начала года, EXO.AS показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у MF.PA с доходностью -3.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Wendel (MF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MF.PA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и MF.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXO.AS и MF.PA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MF.PA в 7.83%

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки MF.PA в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и MF.PA.

Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Wendel (MF.PA) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Wendel. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.