Сравнение EXO.AS с MSFT

С начала года, EXO.AS показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -1.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXO.AS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXO.AS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MSFT в 0.74%

Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.