Сравнение EXO.AS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exor N.V. (EXO.AS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности EXO.AS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXO.AS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | -7.66% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -20.89% |
Разные валюты инструментов
EXO.AS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXO.AS показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%.
EXO.AS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -19.99%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXO.AS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EXO.AS
MSFT
Сравнение EXO.AS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EXO.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXO.AS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.32 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.27 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.54 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXO.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EXO.AS и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXO.AS и MSFT
Дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.73% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EXO.AS и MSFT
Максимальная просадка EXO.AS за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXO.AS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXO.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -69.38% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -33.91% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -31.58% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -21.77% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 12.61% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXO.AS и MSFT
Exor N.V. (EXO.AS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EXO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXO.AS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.50% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 19.06% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 28.02% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.96% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 27.30% | -5.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXO.AS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности