Сравнение EXI с SUPL
EXI (iShares Global Industrials ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXI returned 18.69%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности EXI и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.
EXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 12.27%
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI и SUPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 12.24% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -3.10% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -11.01% |
Correlation
The correlation between EXI and SUPL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between EXI and SUPL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EXI и SUPL
Секторы
EXI
SUPL
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
EXI
SUPL
Технологии
EXI
SUPL
Коммунальные услуги
EXI
SUPL
Коммуникационные услуги
EXI
SUPL
-
Потребительский циклический сектор
EXI
SUPL
-
Сырьевые материалы
EXI
SUPL
-
Финансовые услуги
EXI
SUPL
-
Потребительский защитный сектор
EXI
SUPL
-
Энергетика
EXI
-
SUPL
Здравоохранение
EXI
-
SUPL
Недвижимость
EXI
-
SUPL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI vs. SUPL — Ранг доходности на риск
EXI
SUPL
Сравнение EXI c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.11 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.40 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI и SUPL
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и SUPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -24.42% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.76% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -21.71% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -5.86% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.22% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и SUPL
iShares Global Industrials ETF (EXI) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) имеют волатильность 5.05% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.55% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.61% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.94% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.94% | -0.61% |
Сравнение комиссий EXI и SUPL
EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и SUPL
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SUPL в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.08% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI and SUPL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPL has higher volatility (5.22%) compared to EXI (5.05%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs SUPL's -24.42%.
On 3-year performance, EXI leads with 18.69% vs 10.66% for SUPL. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EXI has performed better with a 18.69% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.08% for EXI.
EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.58% for SUPL.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXI и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор