PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds from iShares - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EXI returned 22.09% vs 50.25% for MADE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности EXI и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и MADE

2026 (YTD)20252024
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%2.16%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between EXI and MADE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between EXI and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и MADE

Секторы
EXI
MADE

Промышленность

92.8%
72.6%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Технологии

2.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
MADE
72.6%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
MADE
0.1%

Технологии

EXI
2.7%
MADE
16.9%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
MADE

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
MADE
8.4%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
MADE

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
MADE

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
MADE

-

Энергетика

EXI

-

MADE
1.8%

Здравоохранение

EXI

-

MADE

-

Недвижимость

EXI

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

EXI vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.47

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.29

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.76

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

16.45

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа MADE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.28

-0.86

Просадки

Сравнение просадок EXI и MADE

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-23.79%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.43%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

0.00%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.82%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и MADE

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.33%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.43%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.99%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.51%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.30%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.30%

-3.89%

Сравнение комиссий EXI и MADE

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и MADE

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and MADE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 22.09% for EXI. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.65% for MADE.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор