Сравнение EXI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EXI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 3.23% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.02% соответственно.
EXI
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.79%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IVV
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EXI vs. IVV — Ранг доходности на риск
EXI
IVV
Сравнение EXI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.32 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EXI и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IVV
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IVV
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -55.25% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.06% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -24.53% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.90% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -6.26% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.85% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.53% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IVV
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.30% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.45% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 18.31% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.89% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.04% | +0.23% |