Сравнение EXI с FXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).
EXI и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и FXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и FXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -15.12% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции FXR немного впереди с 12.42%.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и FXR
EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.
Доходность на риск
EXI vs. FXR — Ранг доходности на риск
EXI
FXR
Сравнение EXI c FXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | FXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.30 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.34 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 4.47 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EXI и FXR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и FXR
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FXR в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и FXR
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и FXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -63.81% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -14.42% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -26.85% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -44.71% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -9.74% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.40% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.32% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и FXR
iShares Global Industrials ETF (EXI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеют волатильность 7.49% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.59% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.07% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.47% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.38% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.83% | -3.55% |