PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с EXOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-9.38%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-7.05%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у EXOSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции EXOSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.47% соответственно.

EXHAX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.53%
1 год
4.08%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.98%
10 лет*
8.97%

EXOSX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.01%
1 год
3.66%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVXEXHAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с FIVFXEXOSX с PREIXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с RAIIXEXOSX с EXBAXEXOSX с EXCRX

Сравнение комиссий EXHAX и EXOSX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EXOSX в 0.75%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series

Доходность на риск

EXHAX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXEXOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.17

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.15

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.56

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между EXHAX и EXOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и EXOSX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности EXOSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.72%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.22%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и EXOSX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и EXOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-55.50%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.77%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-37.71%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-37.71%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-11.38%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.12%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) составляет 4.53%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.78%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.88%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.27%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.51%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.59%

-1.37%