PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.40% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий EXHAX и AAAAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Доходность на риск

EXHAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.57

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.11

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.91

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

10.22

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.57

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между EXHAX и AAAAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и AAAAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и AAAAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-40.47%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.55%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-22.62%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-29.41%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-3.53%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.89%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.79%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и AAAAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.27%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.26%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.62%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.19%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.66%

+2.58%