Сравнение EXG с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXG имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции IMTM немного отстают с 9.46%.
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и IMTM
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
EXG vs. IMTM — Ранг доходности на риск
EXG
IMTM
Сравнение EXG c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.96 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.99 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.03 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EXG и IMTM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и IMTM
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности IMTM в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и IMTM
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -32.66% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -12.85% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -32.66% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -32.66% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -9.53% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -7.53% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.19% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и IMTM
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 7.18%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.54% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.89% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.75% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.43% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.50% | +2.43% |