Сравнение EXEQ с SPTM
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXEQ tracks the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам EXEQ и SPTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 10.67% |
Correlation
The correlation between EXEQ and SPTM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. SPTM — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTM
Сравнение EXEQ c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и SPTM
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -54.80% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.61% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.01% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.51% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.97% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.01% | -3.12% |
Сравнение комиссий EXEQ и SPTM
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и SPTM
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPTM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and SPTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for EXEQ.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.09% for EXEQ.
EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор