Сравнение EXEQ с IVES
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - EXEQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и IVES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.27% |
Correlation
The correlation between EXEQ and IVES is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. IVES — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVES
Сравнение EXEQ c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и IVES
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -22.64% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -11.93% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -6.10% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 27.34% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.55% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.55% | -11.66% |
Сравнение комиссий EXEQ и IVES
И EXEQ, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и IVES
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and IVES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXEQ and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.09% for EXEQ.
EXEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор