PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с WPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 20.76%/yr for WPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -1.95%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

WPM

1 день
-1.17%
1 месяц
-17.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
9.78%
1 год
30.34%
3 года*
38.10%
5 лет*
20.76%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и WPM

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-1.95%110.52%15.24%27.91%-7.53%6.18%

Correlation

The correlation between EXE and WPM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.19

The correlation between EXE and WPM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

WPM:

$52.26B

EPS

EXE:

$17.89

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

WPM:

29.02

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

WPM:

19.02

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

WPM:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

EXE vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.67

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.08

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.99

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.64

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EXE и WPM

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-48.64%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-30.84%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-30.84%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-43.29%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-30.47%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-18.85%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

11.53%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и WPM

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

16.65%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

38.92%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

45.46%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

35.33%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

36.72%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и WPM

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности WPM в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.63%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
888.98M
(EXE) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
77.5%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and WPM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (16.65%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs WPM's -48.64%.

WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор