Сравнение EXCRX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EXCRX на уровне -0.06% и FMBPX на уровне -0.06%. За последние 10 лет акции EXCRX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.46% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и FMBPX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
EXCRX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
EXCRX
FMBPX
Сравнение EXCRX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.19 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.03 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и FMBPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и FMBPX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и FMBPX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -18.34% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.15% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -18.02% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -18.34% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.08% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.28% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и FMBPX
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.50% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.02% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.43% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.72% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.08% | -0.25% |