Сравнение EXBAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -4.84% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXBAX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции CSTAX немного отстают с 4.97%.
EXBAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.08%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и CSTAX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
EXBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
EXBAX
CSTAX
Сравнение EXBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.73 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.47 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.23 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.16 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и CSTAX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 6.06% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и CSTAX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -14.52% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.72% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -14.52% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -14.52% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -2.48% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.37% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.66% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и CSTAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.32% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 2.05% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 3.47% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.16% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 5.82% | +1.78% |