PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZS с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EWZS is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EWZS returned 10.49% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EWZS charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

EWZS

1 день
-2.05%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-1.43%
С начала года
3.11%
1 год
10.49%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
5.11%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и SMST

2026 (YTD)20252024
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.11%45.18%-27.58%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between EWZS and SMST is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

EWZS vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZSSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.74

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.38

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.04

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

5.82

-4.63

EWZS vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZS и SMST

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-99.25%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-85.39%

+63.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-97.32%

+65.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-90.93%

+54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

44.56%

-35.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и SMST

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) составляет 7.46%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EWZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

55.38%

-47.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

135.32%

-110.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

149.40%

-118.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

167.53%

-134.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

167.53%

-130.84%

Сравнение комиссий EWZS и SMST

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и SMST

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.87%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and SMST have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to EWZS (7.46%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 10.49% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZS has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

EWZS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for SMST.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор