PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EWZS returned 4.77% vs -0.23% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

EWZS

1 день
0.79%
1 месяц
-8.66%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
6.87%

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		0.17%45.18%-35.95%9.10%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EWZS and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EWZS и SHLD

Секторы
EWZS
SHLD

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Недвижимость

13.8%

-

Сырьевые материалы

12.3%

-

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Промышленность

8.1%
87.8%

Технологии

8.1%
12.2%

Энергетика

5.0%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.8%
SHLD

-

Недвижимость

EWZS
13.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EWZS
12.3%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EWZS
11.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

EWZS
9.8%
SHLD

-

Промышленность

EWZS
8.1%
SHLD
87.8%

Технологии

EWZS
8.1%
SHLD
12.2%

Энергетика

EWZS
5.0%
SHLD

-

Здравоохранение

EWZS
4.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EWZS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EWZS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.01

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.01

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.03

+0.61

EWZS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZS и SHLD

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-25.40%

-53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-25.40%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-25.40%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.54%

-3.55%

-32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

8.97%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и SHLD

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.84% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

20.22%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

24.85%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

21.39%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

21.39%

+15.35%

Сравнение комиссий EWZS и SHLD

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и SHLD

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.98%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to EWZS (8.84%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, EWZS leads with 4.77% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWZS has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWZS has performed better with a 4.77% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.61% for SHLD.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.50% for SHLD.

EWZS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор