Сравнение EWZS с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
EWZS и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 7.79% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и SHLD
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
EWZS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EWZS
SHLD
Сравнение EWZS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.22 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.89 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.90 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 11.34 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.22 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.62 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и SHLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и SHLD
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и SHLD
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -15.06% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -15.06% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.82% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -2.58% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.18% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и SHLD
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 9.74% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 18.64% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 25.64% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.81% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 20.81% | +15.99% |