PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZS и SHLD


2026 (YTD)202520242023
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
14.92%45.18%-35.95%7.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


EWZS

1 день
0.34%
1 месяц
-3.51%
С начала года
14.92%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.55%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.37%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий EWZS и SHLD

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

EWZS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZSSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.22

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.89

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.90

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

11.34

-3.92

EWZS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZSSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.22

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.62

-2.63

Корреляция

Корреляция между EWZS и SHLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и SHLD

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.37%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZS и SHLD

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-15.06%

-64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.06%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-5.82%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-2.58%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.18%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и SHLD

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

9.74%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

18.64%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

25.64%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

20.81%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

20.81%

+15.99%