PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EWZS returned 11.26% vs 11.52% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%7.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EWZS and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EWZS и SHLD

Секторы
EWZS
SHLD

Сырьевые материалы

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.5%

-

Недвижимость

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

10.4%

-

Промышленность

8.6%
88.2%

Энергетика

4.8%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Технологии

3.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
SHLD

-

Недвижимость

EWZS
13.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
SHLD

-

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
SHLD

-

Промышленность

EWZS
8.6%
SHLD
88.2%

Энергетика

EWZS
4.8%
SHLD

-

Здравоохранение

EWZS
4.8%
SHLD

-

Технологии

EWZS
3.0%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EWZS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.84

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.58

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

1.52

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

2.03

-2.06

Просадки

Сравнение просадок EWZS и SHLD

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-20.10%

-59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-20.10%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-17.57%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-3.21%

-33.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и SHLD

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

8.02%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

19.39%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

24.08%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

21.14%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

21.14%

+15.65%

Сравнение комиссий EWZS и SHLD

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и SHLD

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 11.26% for EWZS. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.55% for SHLD.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор